Yule-walker

Exemple d'équations de Walker Yule pour AR (3)

Exemple d'équations de Walker Yule pour AR (3)
  1. Quelles sont les équations Yule-Walker?
  2. Comment calculer le coefficient AR?

Quelles sont les équations Yule-Walker?

Les équations Yule-Walker sont le bloc de construction du modèle AR linéaire, reliant ses paramètres à la fonction de covariance du processus. Les paramètres du modèle sont donc estimés à partir des covariances de la série chronologique. Les prévisions peuvent être prises en compte en appliquant le modèle prédictif résultant.

Comment calculer le coefficient AR?

Heureusement, il existe un moyen meilleur et plus facile d'obtenir le coefficient AR pour le P arbitraire, les équations de Yule-Walker. Considérez le Général Ar (P) xi + 1 = φ1xi + φ2xi - 1 + ··· + φpxi --p + 1 + ξi + 1.

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