Série chronologique des équations Yule-Walker

1. Qu'est-ce que l'équation de Yule Walker dans les séries chronologiques?
2. Quelles sont les équations Yule-Walker utilisées pour?
3. Qu'est-ce que l'équation Walker?

Qu'est-ce que l'équation de Yule Walker dans les séries chronologiques?

Les équations Yule-Walker fournissent une connexion simple entre les paramètres du modèle AR et la fonction de covariance du processus. Dans cet article, nous proposons une extension non linéaire du modèle AR à l'aide de machines de noyau.

Quelles sont les équations Yule-Walker utilisées pour?

Les paramètres du modèle autorégressif sont obtenus à partir de l'autocovariance de la série chronologique en résolvant un système d'équations linéaires. Les équations Yule-Walker fournissent un moyen simple pour estimer un modèle autorégressif à partir des données.

Qu'est-ce que l'équation Walker?

8] a déclaré que γ devrait être faible pour les matériaux à faible ductilité et a proposé l'équation suivante pour déterminer le paramètre Walker: γ = 0.5 ± s t - σ y s t + σ y. (6)